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开元ky棋牌教师概况---邓国和

时间:2017-04-17浏览:1007

邓国和

博士、教授、博士生导师(学术型、专业型)

金融复杂系统建模与软计算、金融工程与风险管理,大数据模型算法及应用


   1.本科生:《统计学原理》、《生存分析与可靠性》、《金融统计分析》、《计量经济学》、《数学建模》、《概率论与数理统计》

2.研究生:《中级计量经济学》、《期权、期货及其他衍生品》、《随机分析及应用》、《金融衍生品定价模型与方法》、《社会与市场调查分析》、《金融大数据挖掘》、《金融计量学》

(硕士研究生要求:数学、统计学类专业毕业,专业基础扎实,熟悉计算方法、数值算法与编程实现)

 

1.广西高等学校科学技术研究项目(200807LX018) :几类路径依赖型期权的定价与数值分析, 2008.07-2011.07,主持完成.

2.国家自然科学基金40675023)非线性、非参数数值预报产品释用预报新技术研究---基于数据挖掘的数值预报产品释用预报建模方法, 2007.01-2009.12,主持完成.

3.广西高等学校科学技术研究重点项目2013ZD010):基于随机波动率模型的奇异型期权定价与应用, 2013.05-2016.05,主持完成.

   4.广西自然科学基金0991091):几类奇异型美式分期付款期权定价,2009.06-2012.06,主持完成.

   5.广西自然科学基金2013GXNSFAA019005):基于跳风险与随机波动相关市场的金融衍生品定价方法与应用研究, 2013.03-2016.03,主持完成.

   6.广西自然科学基金2013GXNSFAA019005):基于跳风险与随机波动相关市场的金融衍生品定价方法与应用研究, 2013.03-2016.03,主持完成.

   7.广西高等教育本科教学改革工程项目2016JGA153):基于微课程模式《概率论与数理统计》课程教学研究与实践, 2016.06-2018.06,主持完成.

   8.国家自然科学基金11461008):带跳的多因素随机波动率模型的统计分析及金融衍生品定价,2015.01-2018.12,主持完成.

   9. 广西自然科学基金2018GXNSFAA281016):基于Wishart过程的信用风险建模及相关衍生品定价, 2019.01-2021.12,主持.

      [1] Long Yang, Guohe Deng*. A perturbed risk model with constant interest and periodic barrier dividend strategy, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2019, https://doi.org/10.1080/03610918.2019.1614620.

      [2] Long Yang, Guohe Deng*. A perturbed risk model with dependence based on a generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern copula, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2019, Accepted.

  [3] 薛广明,邓国和*. 带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价[J/OL].数学杂志,2019,39(3): 414-430.

[4] Yanhong ZhongGuohe Deng*. Geometric Asian Options Pricing under the Double Heston Stochastic Volatility Model with Stochastic Interest Rate, Complexity, 201912:1-13.

 [5] Guangming Xue, Bin Qin and Guohe Deng*. Valuation on an Outside-Reset Option with Multiple Resettable Levels and Dates, Complexity, 20182:1-13.

 [6] 薛广明, 邓国和*.基于Bates模型的欧式离散障碍期权定价,华中师范大学学报(自然科学版)2018,52(2):164-171.

 [7] 温玉卓,唐胜达,邓国和. 随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析, 广西师范大学学报(自然科学版)2018, 36(3):56-62.

 [8] 温玉卓,唐胜达,邓国和.  MArP风险过程破产时间的改进算法, 统计与决策2018,494(2):10-15.

 [9] Guangming Xue Guohe Deng*. Pricing forward-starting power Asian options with floating strike price, Mathematical Applicata(应用数学)2017304):916-926.

 [10] 邓国和. 双跳跃仿射扩散模型的美式看跌期权定价,系统科学与数学, 2017,37(7):1646-1663.

 [11] Yang LongDeng Guohe.The Relang(2) risk process with dependence under a multi-layer dividend strategy. 应用概率统计2017,33(1):1-20.

 [12] 汪嘉骎,邓国和*. 仿射跳扩散利率模型的债券期权, 广西师范大学学报(自然科学版)2016, 34(3):74-85.

 [13] 温鲜,邓国和*.随机波动率下障碍期权定价的对偶MonteCarlo模拟,广西师范大学学报(自然科学版)2016, 34(2):90-97.

 [14] Guohe DengGuangming Xue. Analytical valuation of American continuous-installment options under CEV model, Journal of Systems Science and Informations201642):149-168.

 [15] 徐蕾, 邓国和*. 随机波动率模型下欧式回望期权定价,广西师范大学学报(自然科学版)2015,33(3):79-90.

 [16]Guohe Deng and Boling Chen, A structural credit risk model with stochastic volatility and jumps, International J.of Applied Mathematics and Statistics, 2014, 526):145-157.

  [17]邓国和,随机波动率跳跃扩散模型下复合期权定价,数理统计与管理2015,34(5):910-922.

  [18]Guohe Deng, Pricing American continuous-installment put option in a jump-diffusion model, Proceedings of the 32th CCC, 2013, 8289-8294.

      [19]Guohe Deng. Valuation on American continuous-installment options under stochastic volatility model, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015424802-823.

    [20]Guohe Deng. Pricing American put option on zero-coupon bond in a jump-extended CIR model, Communications on Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2015, 22186-196.

    [21]Guohe Deng.  American continuous-installment options of barrier type, Journal of Systems Science & Complexity, 2014, 27: 982-949.

 [22]邓国和,Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略,广西师范大学学报(自然科学版,校庆80周年刊)2012, 30(3): 36-43.

 [23]林汉燕,邓国和.分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式,华中师范大学学报(自然科学版)2012,46(2):145-148.

 [24] Guohe Deng Xi Huang. Pricing Reset option in a fractional Brownian motion market, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, 2011,  Yantai: 5727-5731. 

 [25] 邓国和,黄艳华. 双指数跳扩散模型的美式二值期权定价,高校应用数学学报A辑, 2011, 26(1):21-26.

 [26] Guohe Deng and Lihong Huang. A Poisson-Gaussian model to price European options on the extremum of several risky assets within the HJM framework. Journal of Systems Science & Complexity, 2010, 234):769-783. 

     [27] Guohe Deng. Pricing Reset options with multiple reset characters under stochastic intereset rate and jumps, Proceedings of the 29th Chinese Control Conference, 2010, Beijing: 5559-5563. 

 

1. 2018年度广西科学技术奖自然科学类三等奖(排名第一,主要完成人);

2. 2019年引导学生参加广西师范大学第十八届创新杯大学生课外学术科技竞赛获二等奖;

3. 2018年荣获广西师范大学2016--2018年度先进个人(优秀教师)称号;

4. 2018年引导学生参加全国大学生数学建模竞赛获区级二等奖,三等奖各1项;

5. 2017年引导学生参加全国大学生数学建模竞赛获区级一等奖,三等奖各1项;

6. 2017年荣获2017年度全国高校大数据教育行业实践教学奖;

7. 2017年概率论与应用统计系列课程的教学改革与实践”获广西高等教育自治区级教学成果二等奖;

8. 2016年引导学生参加全国大学生数学建模竞赛获区级二等奖1项;

9. 2016年荣获广西师范大学2014--2016年度先进个人(优秀教师)称号;

10. 2015年首届全国高校数学微课程教学设计竞赛华南赛区二等奖;

11. 2014年荣获2012--2014年度先进个人(优秀教师)称号;

12. 2013年引导学生参加全国大学生数学建模竞赛获国家级二等奖1项、区级一等奖1项;

13. 2012年12月《概率论与数理统计》PPT课件获第十二届广西高校教育教学App应用大赛优秀奖(排名第五);

14. 2012年引导学生参加全国大学生数学建模竞赛获区级二等奖1项;

15. 2012年全区研究生数学建模竞赛获二等奖1项;

16. 2012年获广西师范大学第七届教学成果奖二等奖,师政教学〔2012〕83号;

17. 2011年全区首届研究生数学建模竞赛优秀引导教师,获一等奖1项,二等奖1项,师政教学〔2011〕119号;

18. 2011年引导学生参加全国大学生数学建模竞赛获区级二等奖1项;

19. 2010年优秀硕士就业引导教师先进个人;

20. 2010年全区优秀硕士论文引导教师;

21. 2010年引导学生参加全国大学生数学建模竞赛获区级二等奖1项;

中国工程概率统计学会理事,国际一般系统论研究会中国分会概率统计系统常务理事,广西数学学会常务理事,广西本科高校数学类专业教学引导委员会秘书长,全国高校大数据教育联盟数据科学与大数据技术专业教材专家引导委员会委员,全国高校大数据教育联盟理事、第六届广西师范大学本科教学引导委员会委员。



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